Msc Finanças Quantitativas E Gestão De Riscos

Descrição do Programa

O Mestrado em Finanças Quantitativas e Gestão de Risco (QFARM) baseia-se em pontos fortes tradicionais da Escola em economia e finanças, e está estreitamente alinhada ao nosso sucesso MSc Banking e Finanças e programas MSc Finance.

Mais especificamente, o programa oferece oportunidades para os alunos desenvolverem competências e uma compreensão prática de:

• O comportamento dos mercados financeiros internacionais;
• A capacidade de analisar as estratégias de investidores do mercado financeiro;
• Uma compreensão do papel das finanças em uma economia moderna e
• Um entendimento avançado de técnicas de modelagem empírica, especificamente a linguagem de programação MATLAB.

Juntamente com uma apreciação avaliativa dos problemas enfrentados setor financeiro global de hoje, os alunos são incentivados a desenvolver habilidades críticas e conscientização dos debates contemporâneos em torno da eficiência operacional dos mercados financeiros, incluindo:

• Os inconvenientes dos modelos derivados;
• A probabilidade de derivados aumentando o risco sistemático;
• As raízes potencial da recente crise financeira e um entendimento das regras de Basileia dentro deste contexto, e
• Como quantitativa módulos stand up para volta de teste.

Quem é o programa?

O QFARM MSC é adequado para aqueles que querem desenvolver uma carreira no sector dos serviços financeiros ampla, mas é particularmente relevante para aqueles interessados ​​em seguir uma carreira como analista quantitativo na banca de investimento e de gestão de risco.Da nota particular é o módulo prático em MATLAB, proporcionando aos estudantes uma compreensão detalhada de como essa ferramenta de programação pode ser usado para a modelagem empírica eficaz.

Desenvolvimento de competências profissionais

Sobre a realização do programa os alunos devem ser capazes de demonstrar habilidades práticas ea capacidade de:

• Lidar com questões complexas tanto de forma sistemática e analiticamente, e usar essa análise para fazer julgamentos corretos;
• Implantar técnicas analíticas avançadas nas áreas de finanças e gestão de riscos;
• Avaliar criticamente a qualidade dos dados analíticos gerados por essas técnicas, e para sintetizar e apresentar dados relevantes, conclusões e recomendações para ambos especialistas e não especialistas audiências, e
• Aplicar, com originalidade e criatividade, o conhecimento, habilidades e compreensão adquirida sobre o programa para questões complexas dentro de finanças e indústrias relacionadas.

Estrutura do Programa

O programa é modular em estrutura, compreendendo 180 créditos, que são estudados em uma base de tempo integral em 12 meses.

Módulos obrigatórios (160 créditos) incluem:

• Teoria financeira e política corporativa (20 créditos)
• Métodos de pesquisa em economia internacional e finanças (10 créditos)
• MATLAB para as finanças (10 créditos)
• Econometria I (10 créditos)
• Econometria II (10 créditos)
• Modelagem de risco (10 créditos)
• Derivados financeiros (20 créditos)
• Técnicas empíricas na pesquisa (10 créditos)
• Dissertação (60 créditos)

Módulos opcionais (20 créditos selecionar candidatos a partir da lista abaixo):

• Dinheiro e bancário internacional (10 créditos)
• Comportamento das finanças (10 créditos)
• Central banking (10 créditos)
• De risco e seguros (20 créditos)
• Transversal e painel de econometria (10 créditos)

Diretor do Programa grau proarquivo

Professor Robert Hudson é o autor de um livro sobre o investimento do mercado de ações, mais de 40 artigos arbitrados em revistas internacionais e uma série de outras publicações e tem se apresentado em muitas universidades e conferências internacionais. Ele é um Fellow do Instituto de Atuários e um matemático Chartered e tem extensa experiência de negócios nos serviços financeiros. Antes de entrar no mundo acadêmico, ele prestou serviços de consultoria atuarial para um grande número de empresas de todos os tamanhos. Seus principais interesses de pesquisa são os mercados financeiros, a indústria de serviços financeiros -, particularmente pensões e de seguros - eo comportamento financeiro dos indivíduos.

Requisitos de entrada

Candidatos são obrigados a manter um grau mínimo de classe superior primeiro segundo (2:1) ou equivalente no exterior, com a evidência transcrição da educação matemática (A Level-padrão equivalente ou internacional).

Candidatos cuja língua materna não é o Inglês exigem IELTS 6.5 ou equivalente, com nada menos que 6,0 em qualquer elemento. Pré-sessões no idioma Inglês cursos são oferecidos pela Universidade e conclusão com êxito destes pode ser uma condição de entrada.

Como aplicar

Para fazer um pedido, por favor preencha o formulário de inscrição on-line que está disponível através do site em www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/ . Devido à popularidade dos nossos programas, recomendamos que todos os candidatos aplicar tão rapidamente quanto possível.

Descrição do Programa

O Mestrado em Finanças Quantitativas e Gestão de Risco (QFARM) baseia-se em pontos fortes tradicionais da Escola em economia e finanças, e está estreitamente alinhada ao nosso sucesso MSc Banking e Finanças e programas MSc Finance.

Mais especificamente, o programa oferece oportunidades para os alunos desenvolverem competências e uma compreensão prática de:

• O comportamento dos mercados financeiros internacionais;
• A capacidade de analisar as estratégias de investidores do mercado financeiro;
• Uma compreensão do papel das finanças em uma economia moderna e
• Um entendimento avançado de técnicas de modelagem empírica, especificamente a linguagem de programação MATLAB.

Juntamente com uma apreciação avaliativa dos problemas enfrentados setor financeiro global de hoje, os alunos são incentivados a desenvolver habilidades críticas e conscientização dos debates contemporâneos em torno da eficiência operacional dos mercados financeiros, incluindo:

• Os inconvenientes dos modelos derivados;
• A probabilidade de derivados aumentando o risco sistemático;
• As raízes potencial da recente crise financeira e um entendimento das regras de Basileia dentro deste contexto, e
• Como quantitativa módulos stand up para volta de teste.

Quem é o programa?

O QFARM MSC é adequado para aqueles que querem desenvolver uma carreira no sector dos serviços financeiros ampla, mas é particularmente relevante para aqueles interessados ​​em seguir uma carreira como analista quantitativo na banca de investimento e de gestão de risco.Da nota particular é o módulo prático em MATLAB, proporcionando aos estudantes uma compreensão detalhada de como essa ferramenta de programação pode ser usado para a modelagem empírica eficaz.

Desenvolvimento de competências profissionais

Sobre a realização do programa os alunos devem ser capazes de demonstrar habilidades práticas ea capacidade de:

• Lidar com questões complexas tanto de forma sistemática e analiticamente, e usar essa análise para fazer julgamentos corretos;
• Implantar técnicas analíticas avançadas nas áreas de finanças e gestão de riscos;
• Avaliar criticamente a qualidade dos dados analíticos gerados por essas técnicas, e para sintetizar e apresentar dados relevantes, conclusões e recomendações para ambos especialistas e não especialistas audiências, e
• Aplicar, com originalidade e criatividade, o conhecimento, habilidades e compreensão adquirida sobre o programa para questões complexas dentro de finanças e indústrias relacionadas.

Estrutura do Programa

O programa é modular em estrutura, compreendendo 180 créditos, que são estudados em uma base de tempo integral em 12 meses.

Módulos obrigatórios (160 créditos) incluem:

• Teoria financeira e política corporativa (20 créditos)
• Métodos de pesquisa em economia internacional e finanças (10 créditos)
• MATLAB para as finanças (10 créditos)
• Econometria I (10 créditos)
• Econometria II (10 créditos)
• Modelagem de risco (10 créditos)
• Derivados financeiros (20 créditos)
• Técnicas empíricas na pesquisa (10 créditos)
• Dissertação (60 créditos)

Módulos opcionais (20 créditos selecionar candidatos a partir da lista abaixo):

• Dinheiro e bancário internacional (10 créditos)
• Comportamento das finanças (10 créditos)
• Central banking (10 créditos)
• De risco e seguros (20 créditos)
• Transversal e painel de econometria (10 créditos)

Diretor do Programa grau proarquivo

Professor Robert Hudson é o autor de um livro sobre o investimento do mercado de ações, mais de 40 artigos arbitrados em revistas internacionais e uma série de outras publicações e tem se apresentado em muitas universidades e conferências internacionais. Ele é um Fellow do Instituto de Atuários e um matemático Chartered e tem extensa experiência de negócios nos serviços financeiros. Antes de entrar no mundo acadêmico, ele prestou serviços de consultoria atuarial para um grande número de empresas de todos os tamanhos. Seus principais interesses de pesquisa são os mercados financeiros, a indústria de serviços financeiros -, particularmente pensões e de seguros - eo comportamento financeiro dos indivíduos.

Requisitos de entrada

Candidatos são obrigados a manter um grau mínimo de classe superior primeiro segundo (2:1) ou equivalente no exterior, com a evidência transcrição da educação matemática (A Level-padrão equivalente ou internacional).

Candidatos cuja língua materna não é o Inglês exigem IELTS 6.5 ou equivalente, com nada menos que 6,0 em qualquer elemento. Pré-sessões no idioma Inglês cursos são oferecidos pela Universidade e conclusão com êxito destes pode ser uma condição de entrada.

Como aplicar

Para fazer um pedido, por favor preencha o formulário de inscrição on-line que está disponível através do site em www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/ . Devido à popularidade dos nossos programas, recomendamos que todos os candidatos aplicar tão rapidamente quanto possível.